交易導航定位分析法

轉貼:奇狐社區,作者84380487
每個進入金融市場的投資者，通常都會在進入之前先做一些功課，無論是學習所謂的技術分析也好，或是翻書看投顧分析也罷，應該都是覺得有一定的胸有成竹才會開始自己的投資之旅，畢竟既然要進來都是希望可以從中獲得一些報酬。當然我也不例外。

從一開始的股票、基金，到後面開始進入期貨市場，從一開始的二個月賺200%，到後面一個月賠光所有資金，這中間的起起落落我相信在市場上的例子一定屢見不鮮，不過失敗並不可恥，重點是要如何爬起來才重要。如果認為這是個吃人的市場，永遠不可能從這裡面翻身，我只能說對了一半，因為既然進來就要有「可能會輸」的心理準備。但如果可以找到一個對的方法，我相信在這裡面絕對有獲利的機會。

就在我從失敗中一路尋求一個交易中的聖盃中，我一直在思考一件事。所有的技術分析、關鍵點位、支撐壓力等等的名詞，都在告訴我一件事就是「預測未來」，透過已經走出來的盤勢來判斷未來可能的走勢。但重點是，未來真的可以準確的預測嗎？所謂的支撐一定就不會跌破？壓力一定不會突破？空頭走勢會有反彈，多頭走勢會有回檔，但空頭何時反彈？會彈多少？多頭何時回檔？會回多少？我相信從有金融商品以來，這些問題一定反覆在投資者心中出現，大家也都希望可以找到方法來做出對的判斷。但我心中一直在想，未來真的能預測嗎？

直到有一次因緣際會下看到此篇文章，裡面有一句話正好打中我心中的疑問，「真正的交易是跟著「走勢」走」。看到這句話我突然有種頓時想開的感覺，對呀，與其一直去猜走勢會如何，不如就跟著走，必竟走勢不是我們能影響，而是市場決定一切，既然如此，何不把主導權回歸到市場本身，硬要去猜測沒有意義。

從網路上找到這位撰文者，也就是我現在的師父，聊過對市場的看法之後才發現，原來我一直想找的交易邏輯真的有可能化為實際的策略。師父用了畢生的時間和精力在鑽研這個交易策略，中間經過了無數次的修正，終於完成了可以在所有金融市場裡通用的交易策略，說穿了很簡單，7條均線成為210種組合，再加上最重要的單根K棒。但裡面卻包含了所有技術分析的邏輯，而看似複雜的計算，最終還是要回歸原點，就是不要「預設立場」，一切交給市場去決定方向，我們就做個市場的追隨者即可，市場走多我們就跟多，市場走空我們就跟空，魚頭魚尾留給厲害的人去吃，光吃魚身就可以永保安康，這才是重點。而要如何判定多空呢？一句話，鑑古知今。歷史總是不斷的在重演，以前發生過的事未來再發生的機率非常高，所以，只要把以往發生事件的始末抓出來，當未來再發生同樣情形時，就可以大膽預估出未來的走勢。但還是要知道一件事，世界上沒有「絕對」的事情，不可能有百分之百獲勝的交易策略，這時就會有人想問，那錯了怎麼辦？我會告訴你，錯了就錯了呀，只要繼續跟著做，後面自然會還你公道的！

很多人花了一輩子的時間在找尋一個對的交易方法，但都不見得可以真正找出來，但現在師父花了這麼多精力，終於完成了這套交易方式，當然我認為它為「無價之寶」，且他現願意找尋志同道合夥伴，跟著他一起在這個市場上得到報酬，如果看見我這篇文章的你，希望可以成為我們的夥伴之一的話，加入我們絕對是進入金融市場幸福的開始，也會是投資失利惡夢的結束。

轉貼:奇狐社區,作者silvia63
從來沒想過有一天我會進入程式交易的世界裡。

我是從事系統開發暨程式設計方面的工作，在一次因緣際會下認識老師，幫他修改系統。剛開始我也只是根據老師的需求寫程式，對於其計算過程及結果並無多大興趣，直到最後老師要我寫一個可以算出勝率的程式，完成之後我上網去查詢別人寫的系統勝率，發現... 老師這套系統的勝率高得離譜，問老師之後，老師只回答了一句：「系統是你寫的，難道你自己都不相信嗎。」就這樣，我踏入了程式交易的世界。

索羅斯在他的投資啟示裡有提到：「昨天的歷史，就是明日的走勢」。大部分的情況下，大盤是理性而且可預測的，歷史的經驗往往可以預測未來，因為歷史是會重演的，所以以史為鏡不失為預測的重要方式。這套程式交易系統的原理其實很簡單，就是根據過去的歷史，決定這根K棒的走勢，不搞技術分析，所以你不用懂波浪理論或 xxx八大法則，系統只是根據該 K 棒現在所在的位置(均線) 告訴你接下來要向左走向右走，並把計算結果直接寫成「策略」供看盤軟體使用，坦白說，所有技術分析、均線理論等到現在我沒一個搞懂，但這對我在操作上並無任何影響。

當然，使用這套系統之前，還是有功課要做的─「畫線」，不是畫 K 線，而是告訴系統，哪根要做多、哪根要做空，也就是所謂的「歷史」。每個人畫出來的「歷史」一定都會不太相同，有的人想要做比較大的波段，有的人希望連小波段都要做，所以結果因人而異，而老師都會要求我們這部分一定要自己做，不可以偷懶直接拿別人的來用，因為唯有親手做過之後，才會真正了解這套系統的運作，將來如果想要修改「歷史」，也才知道要如何修改。

「畫線」的功課其實只要做一次就好，但對於我這一開始連K線圖及均線都搞不太懂的人，確實是費了不少功夫，前前後後總共花了將近三個星期才完成（有時候畫到快抓狂），之後老師又再帶著我從頭檢查一遍，諸如有些可以做我卻沒做的，跟我解說原因，在指導過程中老師總是有問必答，也因此我才開始對均線有些概念。現回想起來，那段日子老師也很辛苦，因為時值盛夏，下午天氣熱到屋頂都快要燒起來了，實在無法讓人專心工作，所以我們乾脆約在早上 4:30 開始，一直做到開盤前8:30 左右，真的很感謝他的付出。

這套系統在操作上也很簡單，將「奇狐」看盤軟體設定完成之後，只要啟動「奇狐」的即時連線接收，就會自動去讀取策略檔案，並根據策略標示訊號，而策略也不需要每天產生，除非你有需要改過去的歷史結果，否則，根本不需要重新產生。如果你有使用自動下單機的話，更可以搭配使用，每天只要開盤前開啟電腦，確定連線及自動下單下單機正常，就可以離開去做你自己的事，賺錢不就是這樣嗎！愈簡單愈好！你不需要再每天花時間做功課研究大盤走勢，所有利多或利空消息都是多餘的，你只要好好做一個「跟屁蟲」就可以了。

老師常告訴我們，他花了25年的時間，散盡無數家財，才研究出這套系統，至於為何不留著自己用就好，而要花那麼多精力教別人，因為大部分的人花了一輩子的時間卻研究不出一點結果來，他願意把這套教給大家使用，就是希望大家不要再浪費時間跟金錢。

最後我要說，跟老師的認識是偶然，也是命運使然。這不是你有錢就遇得到，更不是你有錢人家就願意教，正所謂「好的老師帶你上天堂」，各行各業無論是學習技術或知識，自己的努力固然重要，但如果能遇到對的老師，教你對的方法，絕對可以讓你事半功倍。

圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

點我查看 金當月 統計文件

(點圖放大)

圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

點我查看 電當月 統計文件

(點圖放大)

圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

點我查看 摩當月 統計文件

(點圖放大)

圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

點我查看 台當月 統計文件

(點圖放大)

我是在民國75(1986)年一個偶然的機會進入交易市場,從徒手
一根根的美國線畫在方格紙的年代開始至今也能有資格算是"老"吧.
在交易的當初有幸的搭上台股的大多頭,帳上的資金曾"賺"滿滿,那時真的
非常的得意自認天下無敵的交易者,然而經歷了12682一路跌到2千多點,
不只輸了原有的資金,也開始"作丙",直到賣了祖產還是放手,現回想起
來不堪回首,最主要會受初入股市時的大多頭經驗,跌下來就是買,一定"再
創新高",不知有所謂"空頭市場",當時未有網路,知識都是來至"號子"收盤後,
"分析師"當場的解盤,也許新股民無法體會當時號子內的勝況,上一堂所謂
"技術分析"的課,內容只是"均線,RSI"而已當時要價1萬元還要排上個幾星期,
至此老股民們也許能"會心一笑"...
再接下來的交易(因無一套對的方法),一直處在輸大贏小(怕贏不怕輸)的狀況,因個性使
然無法離開市場而到處借貸,直到無法生活為止(中間曾去開計程車2年維生),
也不願放棄"交易",十年前下定決心開始,每天16個小時像"苦行僧"般坐在電腦前從未間斷
的苦思如何突破所謂的"技術分析",看書(發現天下一大抄),曾練到任何一個技術指標,
及網上的"自創指標",一眼就能知道它如何計算,結果發現一個事實
"懂的不說,說的不懂",(期間經歷了人生最痛苦的"先父"去世及太太患"癌"及
為了"生活費"而賣了唯一的房子,也沒了朋友(每天都坐電腦前誰還理你)中間的苦真是一言難盡,
相信同我一樣堅持的人,應不多),因我始終相信一句話"現在離開,遊戲就結束了".我一定能"作到",
而永不放棄,期間親友都說我"起笑了",直到前年的某一天,突然的"悟"了,像被
雷打到,發現交易分析"方法"原來就如此的"單純",單純到令我難以相信,
歷經2年餘的熟成及確立,目前都完成了..我將它全部文字化也只有不到千字(文字化是要留
給兒孫,現兒子還小(讀小五的小兒也一看就懂)怕我那天"掛了"就沒傳人了),我如機會親
口的告訴你,你定會說真有如此"簡單"?,是的就是如此"單純".信嗎?馬上測試(事實是..
只有80%以上的勝率,任一市場),只不過也只能"輸小贏大"而己(汗顏)但對我個人而言"夠了"....
然現在我對交易真"懂"嗎?充其量只能說學得"不預設立場"及了解各種檯面上的"分析方法"的方法
它的優缺點而已,而我現在所使用"方法"的充其量也只是當個小小"跟屁蟲.牆頭草"跟著它而已,
一直無法再突破(夢想而已,幫我寫程式的小弟說80%跟90%的勝率在交易上有差嗎?"牛角尖".無言)..
然而我就此可一帆風順嗎?,未必,高勝率也己是歷史,絕不能代表未來,只能說是有一定的勝率而己,
基本上我還是定期檢視我的系統,看看有那失誤,再行修正(交易這條路上,充滿了不確定,只希望能作到最小的失誤)
至此...我的故事結束了,雖然短短的數字,確是我個人血淚史,
現在我正交易中(雖然電腦會幫我下單,十幾年來的習慣,突然變得無所事是)真的很...無聊........


給新交易者的建言..
1:好好的保護你的資金
在未找到自已對的"方法"前,千萬不要進場交易,無論你的資金是如何得來,較長的
時間下來你無任何勝算,因你曾想過你的對手是誰嗎?..
事實是法人及超大資金者,他們擁有專業人才及龐大的資金.你憑什麼勝他們,自己比他們
聰明嗎(我曾犯下的最大錯誤)?或者任何理由..總言之,你除了有一套"對的"方
法外,否則你毫無勝算....
當然你如自行研究所謂"對的"方法,定要測試,也就是數字化讓電腦能解讀,電腦就
會跟據歷史忠實的告訴你,你的對錯,再由此來修正你的錯誤,千萬不要用人去測試
,因人腦會情緒化的"忘了"錯的地方,直到有一定的勝算再進場...雖然它有可能要用很長
的時間去研究及測試也未必成功,但你總得要去作,天下決沒有不勞而獲的事,
中間的痛苦也不是常人能忍受,而你能堅持,期待有天如我般被"雷"打到,
"現在離開,遊戲就結束了"......說到這最重要的是"對的"方法定要適用於"任一市場"及
任一時段(如分鐘K或日K之類),否則它未必是"對的"例如我用在台指勝率高而用在股票或
外匯或陸股而勝率低,那表示此方法某個地方"錯了",

當然你也可尋求"真懂"人的教導,然而最難的是誰"真懂"且他也願教你.這部份真的要靠緣份,
這部份也絕不會因你花點小錢去參加講習而得來的(充其量也許能對你小有幫助而己).
相信我,不會因此而得到全然"對的"方法.
總結,定要好好的保護你的資金,否則不論你是如何找到"對的"方法時,確沒有了資金進場,
我的過去就是最好的借境.

2:交易心態
常聽不敢進場或太早離場或是..等,一切有關交易心態的問題只在你無法100%信任你自己的交易
方法或無"方法"而己.不是嗎?捫心自問一下自己,是否就是如此"單純"不信任及無方法的問題而已..
就如同你有駕照開車一樣,在路上你會自然的遵守交通規則,靠右行駛,因你潛意識知道唯有遵守
才不會有危險,也知道遇紅燈就停,連想都不用想,這一切都是你信任交通規則,它也成了你
本能,所以一切都是信任的問題,
我100%信任我的交易方法,雖然我知道會"輸",因我了解它也是交易的可免的一部份,所以我在
交易時就如同我在道路上駕駛,左轉右彎下波上波,一切都是如此自然的.到達"無為而治"的境界.
當然在路上會發生一些因別人的"酒駕"行為或天災而危害到你,所以你只要上車就掛上安全帶,
快樂的上路.一切都不是問題.不是嗎?

3:資金控管
任誰都無法得知何時會再發生類似"911.319...等的事件,所以為了不一次就畢業的離開市場,
我強烈的建議你用全部資金的1/3實際進入市場,以防萬一,如此也可保護你"心理的交易資本"'
不用患得患失的交易,也千萬不要作小小的一點資金就想贏得交易的千秋大夢.

公開我的傳子的部份內容(公式部份略):
技術分析法:
當我們打開交易線圖,想像一下它是否像份『地圖』,有北上路段也有南下路段..即然它像地圖而我們所追求
的也不過能夠得知何種狀況左轉向上,何種狀況右轉向下,及”現將如何”而己,為了達到此目地,以下就是我
整個『方法的邏輯』,也就所謂我的”技術分術”法。
我的整個邏輯就是在地圖(歷史線圖)上設定『經』(身處何處)『緯』(現將如何)度,將每個路段的經緯度,
全記錄下來(使用BB5程式),未來如有同樣經度,及同樣的緯度,視為同樣的『交易方向』,
所以你熟讀以下的內容,你將全盤瞭解所謂的『技術分析』也就能全盤解讀”交易日記”,
如此你才能知"所以然"的來使用程式交易.
我將由最簡單開始說明,共計二個步驟,來”定義經緯度”及解釋”方法”及程式使用法.
一:定義:”身處何處”『經』度
解釋及公式略...
二:定義:”現將如何”『緯』度
解釋及公式略...


以上就是所謂我的"方法","它"我認為最優的部份是可適合每個人的個性及任何市場來自行設定經緯度,就是
如此單純而己,我強調一下我所用的方法就是"當下"也就是"過了"就是歷史,至於未來就等它告訴我,
所以我說我就是"跟屁蟲.牆頭草",確記.讓電腦也能認識它,由它告訴你,不是你現說的算


另外我也告訴你任何"公用指標"(MACD,KD...直到布林)都是對的,很多人都說它們沒用,
那是不會用而已,只要你"定義"我以上的方法均可達到非常不錯的勝率,加油..


至此,我想說的,我能說的都說完了.再也沒有我懂的東西能讓我說.我也無法對行情發表看法,
因為我只是個在意"當下將如何"的小小"跟屁蟲"，所以將此文定為網路世界中對交易的,
最後一次的發言.再見了各位交易的同好們...

"交易應如同"愛愛"一樣應充滿歡愉.如果沒此感受就是你那"搞錯"了.找出它.解決它"

祝各位...順心如意...

PS:曾是我網路上的網友,如你有需要我的建議.我樂於幫你,歡迎來找我.
以上為純為私人故事,未經本人同意,請勿任意節錄轉貼.

個股多,僅以1101台泥為代表
圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

圖中標示:笑哭臉為趨勢的起始點,紅綠點為多空K,無標示為無判別(多空走勢中均出現過)

前言：我創作的邏輯
在我交易25年來得到的經驗及深深了解"研究技術分析"的痛苦，所以我願將它公開：

	1.	所有的訊息包括巳知或未知一切都先巳領先反應在走勢圖上。不須也不必為走勢找理由。
	2.	所謂的技術分析就是利用歷史上的狀況(狀況=條件=參數，隨你如何稱呼它)，來判斷未來走勢。它絕無法預測未來，只能告訴你其進行的方向有多少的勝算。 例如：站上均線買進，或跌破均線賣出..。等等。
	3.	所謂"趨勢"就是走勢同一方向持續進行，且不容易改變。
	4.	沒有支撐、壓力、盤整..等一大堆名詞，那只是用來解釋歷史走勢的合理性，及易成為預設未來立場，對真正的交易一點用處都沒有，真正的交易是跟著"走勢"走。"當下"才是重點，接下來會發生"啥事"天知道。如知道那就成"天下首富"，問問自已下5分鐘你會在想什麼，現在可肯定的告訴我嗎?如能且對的話，我只能說"你有特異功能"否則同樣邏輯，你又如何能知道市場會走到那個價位，用猜的對你絕無任何幫助，反而對你有傷害，唯有找到方法由市場告訴你。請你好好的想想我所說的。
	5.	天下絕沒有100%的方法，最理想的狀況是"輸小贏大"。 例如：你有一條根據歷史上對了100次的條件，你敢保證第101次使用它時一定對嗎?或100/101的條件，那你第102次用或不用它。